این اسیلاتور، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال می باشد که تغییرات پویای بین نقطه بسته شدن کندل و نقاط بیشینه (بالاترین و پایین ترین قیمت ها) قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.
عملکرد اصلی این ابزار تعیین الگوهای بازار می باشد، همانند:
- نقاط بیشینه محلی؛
- شروع و پایان روند؛
- هم گرایی و واگرایی؛
- شروع اصلاح قیمتی.
این اندیکاتور بر اساس این فرضیه طراحی شده است که قیمت، در هر صورت در روند های صعودی و یا نزولی به یک مقدار بیشینه خواهد رسید و در آنجا متوقف شده و برگشت یا اصلاح انجام می دهد
شما می توانید از اسیلاتور استوکاستیک در تایم فریم های یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه و هفتگی استفاده کنید.
تاریخچه اسیلاتور استوکاستیک
اندیکاتور-اسیلاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط یک تحلیلگر آمریکایی به نام جرج لین اختراع شد.
یک بار، هنگام مشاهده تغییرات قیمت، او متوجه شد که روندی در بازار دیده نمی شود، اما یک حرکت برگشتی در بازار حاکم است. بنابراین، او اندیکاتوری را توسعه داد که بتواند این تحرکات و سیگنال های برگشتی را در هر دو جهت تشخیص دهد. اندیکاتور استوکاستیک بر اساس پارامتر های میله اصلی قیمت یعنی قیمت بسته شدن، سقف ها و کف های قیمت، بنا شده اند.
بر اساس یکی از تئوری ها، در ابتدا انواع مختلفی از اسیلاتور استوکاستیک وجود داشت. اما با گذشت زمان، ترکیبی از میله های قیمتی و مشتقات آنها برای تعیین بهترین فرمول اسیلاتور استوکاستیک دسته بندی شدند. هر فرمول بر اساس حروف متوالی لاتین آن نام گذاری شد: %A,%B,%C و غیره. با این حال، فقط دو گزینه %K و %R موفقیت آمیز بودند.
یک ترکیب از استوکاستیک %K و میانگین متحرک آن با نام D (مخفف deviation یا انحراف)، به بهترین حالت ممکن تبدیل شد.
از نظر فنی، خط D، یک استوکاستیک نبود و مشتقی از %K بود. با این حال، این خط جزئی از استوکاستیک معرفی شد و حتی نماد % به آن اختصاص داده شد. به این ترتیب یکی از معروف ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال، یعنی اسیلاتور استوکاستیک متولد شد.
در آن زمان، استوکاستیک %R ناپدید نشد. این استوکاستیک را می توان با نام "اسیلاتور %R لری ویلایمز" و یا "R Williams" پیدا کرد.
اسیلاتور استوکاستیک چگونه کار می کند؟
به طور کلاسیک، اسیلاتور استوکاستیک توسط دو منحنی متحرک نشان داده می شود که بین دو سطح مشخص حرکت می کند. معمولا این دو سطح با اعداد 80 و 20 درصد نشان داده می شوند.
خط نارنجی پر رنگ در تصویر بالا، %K نامیده می شود و خط آبی، یک میانگین متحرک با دوره 3، نسبت به منحنی %K می باشد.
زمانی که هر دو خط، بالاتر از سطح 80 درصد (یعنی خط بالایی که با نواحی ابی رنگ نشان داده شده اند) قرار گرفتند، اندیکاتور نشان دهنده اشباع خرید در نماد مالی مورد نظر است. زمانی که این دو خط به زیر خط افقی 20 درصد می رسند (مناطق قرمز در پایین)، نماد مالی در حالت اشباع فروش قرار میگیرد.
عبور خطوط از روی یکدیگر معنای خاصی دارند. اگر خطوط یک دیگر را در منطقه اشباع خرید قطع کنند، یک سیگنال فروش به شما ارائه می گردد. اگر در منطقه اشباع فروش باشد، باید یک معامله خرید باز کنید.
با این وجود، توصیه نمی شود فقط با استفاده اسیلاتور استوکاستیک، اقدام به معامله کنید. در ساده ترین نوع استراتژی اسیلاتور استوکاستیک، سیگنال ها باید با جهت روند تطبیق داده شده و سیگنال های خلاف جهت فیلتر شوند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی قدرتمند تر باشد، سفارش ها فقط باید به صورت فروش باز شوند. اگر روند صعودی باشد، سفارشات خود را به صورت خرید ثبت کنید.
ر نمودار EURUSD یک روند نزولی دیده می شود. به همین دلیل ما به دنبال یک معامله فروش در منطقه اشباع خرید هستیم. یک نقطه مناسب برای ورود، با رنگ قرمز مشخص شده است. از آنجا که تقاطع خطوط در بالای سطح 80 درصد قرار دارد، نتیجه میگیرم که حرکت قبلی یک اصلاح کوتاه مدت بوده و از این نقطه قیمت دوباره به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI)
علاوه بر اندیکاتور کلاسیک استوکاستیک، یک نسخه اصلاح شده به نام اندیکاتور "شاخص مومنتوم استوکاستیک" یا SMI توسعه داده شده است که به طور گسترده ای مورد استقبال معامله گران قرار گرفته است. در این اندیکاتور، استوکاستیک با مومنتوم ترکیب شده و سیگنال های روان تری را ارائه می دهد و وابستگی کمتری به هیجانات بازار دارد.
در SMI، منحنی ها در اطراف یک خط صفر ساخته می شوند و در جهت مثبت یا منفی حرکت می کنند. یکی از منحنی ها نرم یا سریع نامیده می شود و دیگری کوتاه مدت نام دارد. همانطور که حدس می زنیم، این خطوط از لحاظ دوره با یکدیگر تفاوت دارند.
محاسبه و فرمول اندیکاتور استوکاستیک
بیایید فرمول اسیلاتور استوکاستیک را در نظر بگیریم
%K به این صورت محاسبه می شود:
به طوری که:
- max (Hn) – سقف قیمتی در بازه زمانی n ؛
- min (Ln) – کف قیمتی در بازه زمانی n ؛
- C0 - قیمت بسته شدن کندل فعلی.
در اینجا مثالی از فرمول استوکاستیک که از سه دوره استفاده می کند مشاهده می کنید:
بر روی نمودار، کندلی که اندیکاتور استوکاستیک را با آن محاسبه کردیم، با رنگ سبز نشان داده شده است. قیمت بسته شدن 1,17994 می باشد. خط سبز نشان دهنده بالاترین قیمت برای سه کندل آخری 1,17994 می باشد. خط قرمز نشان دهنده حداقل مقدار سه کندل قبلی در 1,17948 می باشد.
مطابق فرمول بالا داریم:
%K = 100 х ((1.17972 – 1.17948)/1.17994 – 1.17948) = 100 х (0.00024/0.00046) = 52.17%
معامله گران، قبلا به این شکل محاسبات استوکاستیک را انجام می دادند. امروزه این روش منسوخ شده است.
تفسیر اندیکاتور استوکاستیک: درک نمودار ها
در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس، با سیگنال های زیادی مواجه خواهید شد. به همین دلیل است که اغلب، این ابزار را در کنار ابزارهای دیگر استفاده می کنند تا دقت سیگنال ها به بالاترین سطح خود برسد. در بخش های بعدی، مشخصات انواع سیگنال، روش های تفسیر و تشخیص آن را توضیح خواهیم داد.
جمع بندی:
- یک اسیلاتور استوکاستیک تند، سریع تر از انواع دیگر، به تحرکات بازار واکنش نشان می دهد. این اسیلاتور معمولا بدون تاخیر عمل می کند اما تعداد سیگنال های اشتباه در آن زیاد است.
- اسیلاتور استوکاستیک کند با SMA و LWMA از نظر تاخیر و تعداد سیگنال های اشتباه تقریبا یکسان می باشند.
- فیلتر اندیکاتور استوکاستیک کند با MA صاف شده، بسیار قوی بوده و تقریبا تمام سیگنال ها را فیلتر می کند و فقط آخرین هشدار از پنج هشدار را ارائه می دهد.
- موثرترین استوکاستیک کند، EMA صاف شونده می باشد. این اندیکاتور سیگنال های اشتباه را با موفقیت فیلتر کرده و در مقایسه با نمونه های مشابه خود کمی سریع تر عمل می کند.
شکست و عبور خطوط از یکدیگر
تقاطع بین منحنی %K و %D سیگنال اصلی اسیلاتور استوکاستیک بوده و فقط در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بررسی می گردند. در موارد دیگر، چنین علائمی بی استفاده می باشند.
دو نوع تقاطع وجود دارد:
- زمانی که منحنی %K خط %D را به سمت بالا قطع می کند، روند صعودی می باشد. در این حالت، ارزشش را دارد که یک سفارش در حال انتظار (پندینگ اوردر) کمی بالاتر از نقطه تلاقی قرار دهید.
- زمانی که منحنی %K خط %D را به سمت پایین قطع می کند، یک روند نزولی شروع خواهد شد. سفارش فروش می تواند کمی پایین تر از نقطه شکست باز شود.
در قسمت بالای بیضی سبز، می توانید تقاطعی از خطوط %K و %D را مشاهده کنید. از آنجا که سیگنال زیر سطح 20 درصد ارائه شده است، خطر اشتباه بودن آن کم تر می باشد. در اینجا، ارزشش را دارد تا یک سفارش خرید در بالاترین نقطه تقاطع کندل استیک باز شود. در نمودار بالا، سطح ورودی را با یک خط سبز مشخص کرده ام.
در تصویر بالا، شرایط کاملا برعکس مثال قبلی می باشد. منحنی %K خط %D را به سمت پایین قطع کرده است و این تقاطع در سطح 80 درصد قرار دارد. بنابراین، ما معامله فروش را پس از بسته شدن کندل سیگنال، باز خواهیم کرد.
در چنین شرایطی باید انتظار یک حرکت کوچک رو به پایین را داشته باشیم. در نمودار بالا، این وضعیت با بیضی قرمز رنگ مشخص شده است.
نواحی اشباع خرید و فروش
زمانی که قیمت در یک روند صعودی، بیش از اندازه رشد کند و خطوط اندیکاتور به سطح 80 درصد نفوذ کنند، حالت اشباع خرید ایجاد شده است. این نشانی از کند شدن روند صعودی می باشد و جهت قیمت به سمت پایین معکوس خواهد شد. به طور کلی، زمانی که خطوط اندیکاتور سطح 80 درصد را به سمت پایین قطع می کنند، باید یک پوزیشن فروش باز کنید.
اشباع فروش زمانی در روند نزولی رخ می دهد که خطوط اندیکاتور به زیر سطح 20 درصد نفوذ کنند. همانند ناحیه اشباع خرید، این یک سیگنال کند شدن روند نزولی می باشد و نشان دهنده احتمال برگشت قیمتی است. توصیه می شود که پس از خروج خطوط اندیکاتور از ناحیه 20 درصد (یعنی شکست 20 درصد به سمت بالا)، سفارش خرید خود را به بازار ارسال کنید.
زمانی که رفتار اندیکاتور را در مناطق اشباع خرید یا فروش بررسی می کنیم، لازم است تا ساختار برگشت را بررسی کنیم. اگر منحنی اصلی یک زاویه تند ایجاد کند، حرکت قیمت شدید خواهد بود. اگر یک حالت مسطح پس از شکست رخ دهد و خطوط اندیکاتور برای مدتی در این حالت بمانند، حرکت بعدی احتمالا ضعیف تر اما پایدار خواهد بود.
در نمودار، مربع های آبی مناطق اشباع خرید را نشان می دهد؛ مناطق قرمز نشان دهنده مناطق اشباع فروش می باشند. در هر سه مورد، قیمت برگشت انجام داده است. مربع آبی سمت راست نشان دهنده چرخش شدید قیمت می باشد (در نمودار با بیضی آبی نشان داده شده است). پس از برگشت، یک حرکت شدید رو به پایین ایجاد می شود.
استفاده از استوکاستیک در معاملات S&P 500 و دلار آمریکا
هر نماد مالی، رفتار بخصوصی از خود نشان می دهد و در نظر داشتن این مساله اهمیت بسزایی دارد. در زیر، ویژگی های معالات استوکاستیک را در بازار آتی S&P، طلا و دلار آمریکا بررسی خواهیم کرد.
معاملات S&P 500
با نگاهی به تاریخچه حرکت این نماد، مشاهده می کنیم که کاهش قیمت، همیشه پس از ورود اندیکاتور به ناحیه اشباع خرید، رخ نداده است. اما در حالت برعکس این اندیکاتور کامل درست عمل می کند، یعنی زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در بازار s&p وارد ناحیه اشباع فروش می شود، به احتمال زیاد روند بعدی صعودی خواهد بود.
سیگنال های حرکت گاوی (برگشت صعودی) زمانی درست کار می کنند که بازار به صورت موقت در حالت اشباع فروش در روند صعودی قرار گرفته باشد. نشانه های اصلاح گاوی زمانی کار خواهند کرد که بازار در روند نزولی، وارد منطقه اشباع خرید شده باشد.
معاملات طلا
زمانی که می خواهید معاملات طلا انجام دهید پیشنهاد می شود از سیگنال های اشباع خرید/فروش استفاده نکنید حتی اگر تمامی قوانین سیگنال گیری ما در استوکاستیک در آن صادق باشد.
زمانی که بازار به صورت موقت در روند صعودی به صورت اشباع فروش درآمد، سیگنال های برگشتی، معمولا کار نخواهند کرد. با این حال، زمانی که بازار به طور موقت در یک روند نزولی وارد ناحیه اشباع خرید می شود، احتمال وقوع یک برگشت نزولی، بیشتر است. بنابراین، بهتر است از استوکاستیک در معاملات طلا استفاده نکرده و یا برای تایید از آن استفاده کنید.
معاملات دلار آمریکا
دلار آمریکا اغلب در جهت مومنتوم بازار و با ورود منحنی ها به نواحی اشباع خرید و فروش، حرکات خود را انجام می دهد. بنابراین، شما باید زمانی وارد معامله شوید که یک حرکت برگشتی قیمت را مشاهده کرده اید. استراتژی استوکاستیک فارکس، اگر بر اساس مناطق اشباع خرید در روند صعودی و مناطق اشباع فروش در یک روند نزولی تنظیم شده باشد نمی تواند برای معاملات دلار کاربرد داشته باشد.
ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با دیگر اندیکاتور ها
اسیلاتور استوکاستیک یک اندیکاتور، با فرکانس بالا می باشد که می تواند سیگنال های اشتباه زیادی ارائه دهد، مخصوصا در حرکات قوی و جهت دار بازار، تعداد سیگنال های اشتباه افزایش می یابد. به همین دلیل استفاده از این اسیلاتور به همراه بقیه اسیلاتور های روندنما، منطقی به نظر می رسد. بیایید محبوب ترین ترکیب های اسیلاتور استوکاستیک با دیگر ابزار ها را بررسی کنیم.
میانگین های متحرک
این استراتژی یکی از ساده ترین استراتژی های روند می باشد که به معامله گران کمک می کند نتایج بسیار عالی از معاملات خود بدست آورند. برای تعریف یک روند طولانی مدت، ما از تایم فریم روزانه استفاده خواهیم کرد، در حالی که نقاط ورود و خروج در تایم فریم های ساعتی تعیین خواهند شد.
در ابتدا، سه میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های 50، 100، 200 را به نمودار اضافه می کنیم.
ما از اسیلاتور استوکاستیک برای یافتن سطوح ورودی استفاده خواهیم کرد. تنظیمات پیشنهادی به این شکل می باشد:
- دوره ها: 14,3,3؛
- سطوح: 90 درصد و 10 درصد.
شرایط مورد نیاز برای معامله خرید:
- وجود یک روند صعودی بلند مدت در نمودار روزانه؛ قیمت بالا رفته و در بالای EMA (50) قرار بگیرد، در حالی که EMA(50) باید بالاتر از EMA (100) و EMA(100) بالاتر از EMA(200) باشد.
- در نمودار ساعتی، اسیلاتور از سطح 10 درصد عبور کند.
شرایط مورد نیاز برای معامله فروش:
- یک روند بلند مدت نزولی در نمودار روزانه وجود داشته باشد؛ قیمت پایین آمده و به پایین EMA(50) رسیده باشد در حالی که EMA (50) زیر EMA(100) قرار داشته و EMA(100) زیر EMA(200) باشد.
- در نمودار ساعتی، اسیلاتور از 90 درصد عبور کند.
حد ضرر خود را کمی پایین تر از کف محلی قرار دهید. حد سود میتواند در نقطه ای که دوبرابر، بیشتر از حد ضرر باشد تعیین گردد و یا با یک تریلینگ استاپ بر روی EMA(50) تعیین گردد. اگر قیمت به زیر این میانگین متحرک نفوذ کند، باید سود خود را خارج کنید.
در نسخه دیگری از استراتژی استوکاستیک در فارکس، شما باید صبر کنید تا استوکاستیک وارد مناطق اشباع خرید یا فروش شود تا سود خود را تثبیت کنید. برای درک بهتر، مثال زیر را بررسی کنید.
ما یک روند صعودی بلند مدت در نمودار روزانه مشاهده می کنیم. بنابراین، ما فقط مجاز به انجام معاملات خرید می باشیم.
در بازه ساعتی، ما باید منتظر منحنی ها باشیم تا از سطح 10 درصد عبور کنند. (دایره آبی رنگ)
با بسته شدن کندل شکست (خط آبی)، وارد معامله خواهیم شد. حد ضرر کمی پایین تر از کف محلی قرار می گیرد (خط قرمز).
پس از حرکت قیمت در جهت دلخواه، اول حد ضرر را به نقطه ورود انتقال داده و سپس به حد سود اول خود انتقال می دهیم. زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به نزدیکی خط 90 درصد (خط سبز) رسید، معامله را خواهیم بست.